بک تست (Backtesting) را میتوان یکی از بهترین راهها بهمنظور بررسی استراتژیهای مختلف در معاملات جدید دانست. استفاده از Backtesting این امکان را برای سرمایهگذران در زمینه ارزهای دیجیتال فراهم میکند که با استراتژیهای جدید، شرایط سرمایهگذاری در معامله واقعی را مورد بررسی قرار دهند.
در میان تمامی پلتفرمهایی که برای این منظور ساخته شدهاند، تریدینگ ویو (TradingView) از محبوبترین ابزارها بهشمار میرود. به دلیل محبوبیت این ابزار، در این مطلب تصمیم داریم نحوه استفاده از تریدینگ ویو را شفافسازی کنیم.
آشنایی با بک تست ارز دیجیتال
بهتر است بدانید که Backtesting فرآیندی است که در آن برای آزمایش و بررسی استراتژیهای معاملاتی مختلف از دادههای تاریخی کمک میگیرند. Backtesting روی ارزیابی و توسعه استراتژیها تاثیرات بسیاری میگذارد.
به کمک شبیهسازی معاملات باتوجه به دادههای گذشته آنها در بازار، معاملهگران عملکرد استراتژی مورد نظر خود را مورد بررسی قرار میدهند. طبق Backtesting استراتژیهایی که در گذشته عملکرد خوبی از خود نشان داده باشند، احتمالا عملکرد قابل قبولی هم در آينده خواهند داشت. عکس این موضوع هم طبق Backtesting صدق میکند؛ یعنی یک استراتژی با عملکرد ضعیف خود در گذشته، قادر به ارائه عملکرد خوبی در آینده نیست.
با این حال بازار مالی هیچگاه در یک مسیر حرکت نکرده؛ اما طبق بک تست ارز دیجیتال شما باید تصور کنید که داراییها باتوجه به الگوهایی مشابه در طی تاریخ رفتار میکنند؛ البته این موضوع را نمیتوان نادیده گرفت که Backtesting به بهبود مهارتهای شما در معامله منجر میشود و در انتخاب یک استراتژی خوب به شما کمک میکند.
تحلیلگران و معاملهگران درصورتیکه Backtesting ارز دیجیتال درست عمل کند و شرایط استاندارد برای استفاده از آن رعایت شود، میتوانند نسبت به عملکرد استراتژیهای انتخابی خود در آينده اطمینان بیشتری داشته باشند.
نحوه کارکرد بک تست تریدینگ ویو
نحوه کار کرد Backtesting به این صورت است که یک دارایی مانند ارزهای دیجیتالی را انتخاب میکند و به جمعآوری دادههای مربوط به آن در طی زمانهای متمادی میپردازد. تمامی دادههای موجود مانند هزینههای معاملاتی مربوطه و گزارشهای مالی در فرآيند Backtesting حائز اهمیت هستند.
سرمایهگذاران قادرند نحوه عملکرد داراییهای خود را با اعمال یک استراتژی واحد مدیریت کرده و میزان اثربخشی آن را تخمین بزنند. سطح ریسک پذیرفته شده و سودآوری کلی از اصلیترین مولفههایی است که Backtesting در انجام معاملات به آن توجه میکند.
اما دررابطهبا اینکه فرآیند بک تست تریدینگ ویو به چه نحوی انجام میشود، باید بگوییم که این فرآیند به دو روش زیر قابل انجام است:
-
Backtesting دستی: این فرآیند از پخش کندلها (Bar Replay Function) و عملگر نمایش استفاده میکند.
-
Backtesting خودکار: زبان برنامهنویسی Pine Script نوعی زبان برنامهنویسی مخصوص به تریدینگ ویو است که به شما اجازه میدهد با کدنویسی استراتژیهای خود و تستر استراتژی، Backtesting را انجام دهید.
روشهای معرفی شده دارای مزایا و ویژگی خاص خود هستند و از آنها میتوانید برای الزامات معاملاتی و سبکهای مختلف استفاده کنید. با این حال در ادامه تصمیم داریم نحوه کارکرد Backtesting دستی را به شما آموزش دهیم.
نحوه انجام بک تست دستی بهوسیله Bar Replay Function
برای Backtesting با Bar Replay Function باید موبهمو مواردی که در ادامه مورد بررسی قرار میدهیم را انجام دهید.
-
از پلتفرم تریدینگ ویو استفاده کرده و نمودار دارایی موردنظرتان را برای Backtesting باز کنید.
-
آیکن Bar Replay را در بخش مرکزی بالای نمودار پیدا کنید.
-
مکان نما را باتوجه به جایی که تصمیم دارید از آن قسمت Backtesting ارز دیجیتال را آغاز کنید، تنظیم کنید. برای این منظور مکان نما را به مکان مورد نظر خود حرکت داده و روی نقطه شروع برای تنظیم نما ضربه بزنید.
-
برای حرکت میان دادههای قیمت میتوانید از دکمه play، دکمه forward و دکمه reverse استفاده کرده و در میان کندلها حرکت کنید.
-
هنگام حرکت در میان دادهها، اعمال قوانین مربوط به استراتژیهای خود را بهمنظور تصمیمگیری دررابطهبا خروج و ورود به معامله انجام دهید.
-
در نهایت مطمئن شوید که مواردی همچون قیمت ورود و خروج، حد ضرر، نتایج معامله و حد سود را بهدرستی ثبت کرده باشید.
چند نکته مهم دررابطهبا بک تست ارزهای دیجیتالی
با در نظر گرفتن نکاتی که در ادامه به شما توضیح میدهیم، احتمال خطا تا حد زیادی کاهش مییابد؛ پس به آنها توجه ویژهای داشته باشید.
استفاده از دادههای کافی
مطمئن شوید که بهترین دوره زمانی را برای انجام Backtesting انتخاب کردهاید، این به شما کمک میکند که نتایج قابل اعتمادی از Backtesting خود بهدست آورید. فراموش نکنید که آزمایش دادهها در طی چند هفته، نمیتوانند تصویری جامع به شما ارائه کنند.
در نظر گرفتن میزان کارمزدها و لغزشها یا همان Slippage
معاملههای واقعی هزینههایی هم در پی دارند، شما باید با در نظر گرفتن هزینههای ضروری برای انجام معاملات، از سودآوری استراتژیهای خود اطمینان حاصل کنید.
در نظرگرفتن بیشبر ازش یا Overfitting
زمانی که بهطور ناخواسته معاملهگران استراتژیهای خود را درست مانند دادههایی که در گذشته بهدست آوردهاند، تنظیم میکنند، انطباق بیشاز اندازه یا همان بیشبر ازش رخ میدهد. این مسئله باعث عملکرد ضعیفی در آینده خواهد شد و احتمال موفقیت استراتژی اعمال شده را کاهش خواهد داد.
شفافسازی استراتژی
بهتر است که از مبهم بودن استراتژی مورد نظر خود اجتناب کنید؛ چرا که وجود ابهامات در نتایج شما اختلاف بهوجود میآورند. باتوجه به همین موضوع بهتر است که همواره تا حد ممکن استراتژیهای خود را شفافسازی کنید.
بهروزرسانی و مدیریت استراتژیها به شکل مرتب
همانطور که میدانید بازارهای مالی همواره تکامل مییابند؛ از همینرو برای آنکه یک بک تست کارآمد داشته باشید، باید استراتژیهای خود را طبق روتینی منظم بهروز کرده و از عملکرد موثر آنها مطمئن شوید.
Backtesting را روشی برای آزمون و خطا ببینید
شاید در نگاه اول فکر کنید که اجرای Backtesting در تریدینگ ویو ساده است؛ اما فراموش نکنید اقداماتی که دررابطهبا این مسئله انجام میدهید، به نوعی مدیریت ریسک در بازار مالی بهشمار میروند. برای مثال زمانی که شما میخواهید برای خرید بیتکوین بهترین فرصت را بهدست آورید، پیش از آنکه سرمایه خود را بهخطر بیندازید، میتوانید با بک تست استراتژیهای مورد نظرتان را آزمایش کرده و از عملکرد آنها مطمئن شوید.
با این حال حتی با بررسی استراتژیهای مختلف در محیطهای شبیهسازی شده، ممکن است در آینده، شما در موقعیتهای ریسکپذیر قرار بگیرید؛ چرا که Backtesting بهصورت مجازی، سرمایه شما را مورد بررسی قرار داده و میزان سود آن را مشخص میکند.
